El Museo de Valga se ubica en el centro de la ciudad de Valga en un edificio de estilo modernista diseñado para la asociación cultural "Säde" ("La Chispa") por el arquitecto Georg Hellat. La asociación fue fundada en 1902. Durante los años 1911-1948 el teatro operó en este edifico. El propósito de la asociación Säde, de acuerdo con el estatuto, era "proporcionar a sus miembros y las familias de ellos un pasatiempo decente, divertido y práctico durante las pausas de trabajo". La asociación podía "organizar bailes (de máscara) y noches de danza, música y literatura para sus miembros y sus invitados, representar obras de teatro, publicar libros, periódicos y revistas, así como invitar a expertos en el campo de las diversas ciencias que podrían proporcionar conocimiento utilitario a los miembros de la asociación".